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Martingale Methods In Financial Modelling

Martingale Methods in Financial Modelling PDF
Author: Marek Musiela
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 3662221322
Size: 50.91 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Mathematics
Languages : en
Pages : 513
View: 5349

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Martingale Methods In Financial Modelling

by Marek Musiela, Martingale Methods In Financial Modelling Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Martingale Methods In Financial Modelling books, A comprehensive and self-contained treatment of the theory and practice of option pricing. The role of martingale methods in financial modeling is exposed. The emphasis is on using arbitrage-free models already accepted by the market as well as on building the new ones. Standard calls and puts together with numerous examples of exotic options such as barriers and quantos, for example on stocks, indices, currencies and interest rates are analysed. The importance of choosing a convenient numeraire in price calculations is explained. Mathematical and financial language is used so as to bring mathematicians closer to practical problems of finance and presenting to the industry useful maths tools.




Mathematik F R Konomen

Mathematik f  r   konomen PDF
Author: Wolfgang Kohn
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3642009484
Size: 25.45 MB
Format: PDF
Category : Mathematics
Languages : de
Pages : 352
View: 4608

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Mathematik F R Konomen

by Wolfgang Kohn, Mathematik F R Konomen Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Mathematik F R Konomen books, In dem Band erklären die Autoren alle elementaren mathematischen Verfahren der Wirtschaftswissenschaften anschaulich und kompakt zugleich. Das Open-Source-Programm Scilab (www.scilab.org) für numerische Berechnungen wird erläutert und angewendet. Durch die vordefinierte Syntax ist mit dem Programm eine einfache Umsetzung der Formeln möglich. Das Buch richtet sich an Studierende in wirtschaftswissenschaftlich orientierten Studiengängen. Der leicht verständliche Text wird ergänzt durch viele Beispiele und Übungen mit Lösungen.




Einf Hrung In Die Statistik Der Finanzm Rkte

Einf  hrung in die Statistik der Finanzm  rkte PDF
Author: Jürgen Franke
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3642170498
Size: 70.31 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Business & Economics
Languages : de
Pages : 428
View: 3594

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Einf Hrung In Die Statistik Der Finanzm Rkte

by Jürgen Franke, Einf Hrung In Die Statistik Der Finanzm Rkte Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Einf Hrung In Die Statistik Der Finanzm Rkte books, Das Buch vermittelt die nötigen mathematischen und statistischen Grundlagen für eine Tätigkeit im Financial Engineering und gibt eine Einführung in die wichtigsten Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik. Die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren, d.h. die Auswahl geeigneter Modelle, werden vorgestellt und ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten gegeben. Die 2. Auflage wurde durch folgende Kapitel erweitert: Copulas und Value at Risk, Multivariate GARCH Modelle, Statistik extremer Ereignisse. Die elektronische Version unter http://www.xplore-stat.de/ebooks/ebooks.html bietet die Möglichkeit, alle Tabellen und Grafiken interaktiv zu bearbeiten.




Optionsbewertung Und Portfolio Optimierung

Optionsbewertung und Portfolio Optimierung PDF
Author: Ralf Korn
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 332296888X
Size: 78.18 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Mathematics
Languages : de
Pages : 294
View: 2385

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Optionsbewertung Und Portfolio Optimierung

by Ralf Korn, Optionsbewertung Und Portfolio Optimierung Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Optionsbewertung Und Portfolio Optimierung books, Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)




Zeitreihenmodelle

Zeitreihenmodelle PDF
Author: Andrew C. Harvey
Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG
ISBN: 3486786741
Size: 37.16 MB
Format: PDF, Kindle
Category : Business & Economics
Languages : de
Pages : 396
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Zeitreihenmodelle

by Andrew C. Harvey, Zeitreihenmodelle Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Zeitreihenmodelle books, Gegenstand des Werkes sind Analyse und Modellierung von Zeitreihen. Es wendet sich an Studierende und Praktiker aller Disziplinen, in denen Zeitreihenbeobachtungen wichtig sind.




Formeln Und S Tze F R Die Speziellen Funktionen Der Mathematischen Physik

Formeln und S  tze f  r die Speziellen Funktionen der Mathematischen Physik PDF
Author: Wilhelm Magnus
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 366241791X
Size: 58.86 MB
Format: PDF, Docs
Category : Science
Languages : de
Pages : 172
View: 123

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Formeln Und S Tze F R Die Speziellen Funktionen Der Mathematischen Physik

by Wilhelm Magnus, Formeln Und S Tze F R Die Speziellen Funktionen Der Mathematischen Physik Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Formeln Und S Tze F R Die Speziellen Funktionen Der Mathematischen Physik books, Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.




Finanzmathematik

Finanzmathematik PDF
Author: Albrecht Irle
Publisher: Vieweg+Teubner Verlag
ISBN: 9783834815743
Size: 44.76 MB
Format: PDF, Mobi
Category : Mathematics
Languages : de
Pages : 337
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Finanzmathematik

by Albrecht Irle, Finanzmathematik Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Finanzmathematik books, Kompakt und verständlich gelingt es dem Autor den Leser in die Methoden zur Untersuchung und Bewertung von Finanzderivaten einzuführen. So erlangen Sie ein vertieftes Verständnis für die faszinierende Welt der Finanzmärkte.




Handbuch Institutionelles Asset Management

Handbuch Institutionelles Asset Management PDF
Author: Hartmut Leser
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3663015513
Size: 15.25 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Business & Economics
Languages : de
Pages : 811
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Handbuch Institutionelles Asset Management

by Hartmut Leser, Handbuch Institutionelles Asset Management Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Handbuch Institutionelles Asset Management books, Dieses Handbuch bietet erstmals einen klaren und vollständigen Überblick über den komplexen Markt der Vermögensanlage von Versicherungs- und Investmentgesellschaften, Banken sowie anderer professioneller Investoren.




Einf Hrung In Die Numerische Berechnung Von Finanzderivaten

Einf  hrung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten PDF
Author: Rüdiger Seydel
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3662502992
Size: 66.58 MB
Format: PDF, Mobi
Category : Mathematics
Languages : de
Pages : 248
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Einf Hrung In Die Numerische Berechnung Von Finanzderivaten

by Rüdiger Seydel, Einf Hrung In Die Numerische Berechnung Von Finanzderivaten Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Einf Hrung In Die Numerische Berechnung Von Finanzderivaten books, Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.